技术分析之波浪理论的数字基础(3)——斐波那契时间序列

除了黄金比例之外,斐波那契在波浪理论中的应用还体现在时间序列上,结合前面所说的形态与比例,共同构成了波浪理论的三大主题。虽然时间序列在重要性上属于最低,且应用频率最低,但是并不代表其没有意义,更多的是给我们带来一种启示:市场存在某种循环。

1 斐波那契时间序列

艾略特发现:斐波那契比例关系不仅表现在空间上,在时间上也有其相对应的关系。与传统的周期理论相似,艾略特也认为市场运动会按照某种周期周而复始的发生。简而言之,未来市场的转折点=已知时间周期*分割比例。

其中,已知时间周期分为循环周期和趋势周期,循环周期是指最近两个相同级别的顶部或底部之间经历的时间;趋势周期是指最近一段上升趋势或者下跌趋势持续的时间。

应用斐波那契数列,可以预测未来的的终点,为波浪理论的应用又添加了一种工具,虽然从仅使用时间序列自身来说,其效果并不明显,但是作为验证方式确实是相当有作用的。因为形态、空间分析与时间序列是构成波浪的三大部分,每一个部分都是可以得到相互验证的,以提高预测的准确性。

2 时间循环周期模型预测

用循环周期预测,可以用顶测底,用底测顶:已知点1、点3属于顶到顶的顶循环,运行6个时间周期,则点3到点4段跌势的底在6×0.5=3个时间周期出现;根据点2、点4的底循环6个时间周期,则点4到点5段升势的顶在6×0.809(黄金分割比例中的一种比例)≈5个时间周期出现。

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3 时间趋势周期模型预测

根据已知趋势周期预测未来同向或反向趋势终点:已知趋势A始于点1止于点2运行8个时间周期,则趋势B将运行8×0.618≈5个时间周期;B×1.618≈C运行的8个时间周期。(0.618是最常用的比例,但是在实际中也会出现如0.382、0.50等比例)

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4 时间周期与波浪数浪的数学关系

对不同的波浪而言,其时间周期关系也是有所不同的,以下为一些常见的规律:

A一个完整的趋势(推动浪5波或调整浪3波),运行时间最短为第一波(1浪或A浪)的1.618倍,最长为第一波的5.236倍(如图1)。如果第一波太过短促,则以第一个循环计算(A浪与B浪或1浪与2浪)。

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B 一个完整趋势的运行时间与第一波的比例如果是1.382及1.764,则出现的行情大多属次级趋势,但行情发展迅速。

C 同级次两波反向趋势组成的循环,运行时间至少为第一波运行时间的1.236倍(如下图)。

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D一个很长的跌势(或升势)结束后,其右底(或右顶)通常在前趋势的1.236或1.309倍时间出现(如下图)。


技术分析之波浪理论的数字基础(3)——斐波那契时间序列

小结

本文主要介绍了时间周期在波浪理论中的应用,包括循环周期和趋势周期。接下来将会结合前面的内容介绍波浪理论的实际应用问题。


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